Trading Blox System Requirements

Ich sollte 8220Yes8221 sagen, wie ich beschlossen, zu kaufen, und jetzt eigene TradersStudio. Für den Preis (499) bietet es ein sehr anständiges Paket für die Entwicklung und Prüfung automatisierter Handelssysteme. Warum ich TradersStudio gewählt habe, habe ich vor dem Kauf von TradersStudio (Amibroker, TradeStation, Trading Blox, WealthLab, NinjaTrader) einige Optionen geprüft und auf der Basis von Featureanalyse, Empfehlungen und tatsächlichen Tests auf TradersStudio beruhigt. Meine Anforderungen waren für eine eigenständige Plattform, die mir erlauben würde, jedes mögliches System, mit Geldmanagement und Mehrfachsysteminteraktion zu prüfen. Ich habe mit Trading Blox, die ich genossen testen (Demo-Version) zu zögern, aber am Ende der Preis sortiert das Argument (Trading Blox ist 3.000 für ähnliche Funktionalität). Für weitere Informationen über das, was jedes Produkt bietet, würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu EliteTrader wo viele Plattform Vergleich Beiträge finden können. Fühlen Sie bitte sich auch frei, mir Fragen in den Anmerkungen Abschnitt unten zu stellen. Erste Eindrücke Nicht so gut8230 Es gibt keine Demo auf der Website zu finden, können Sie nicht die App von der Website einmal gekauft und die Handbücher erhalten Sie nach dem Warten ein paar Tage scheinen ziemlich unprofessionell (trotz über 300 Seiten) herunterladen. Allerdings ist die Installation ganz einfach und Sie können in Betrieb genommen werden nach Beispielen aus dem Handbuch in wenigen Minuten. Hauptmerkmale Die App bietet einige interessante Features, die mir helfen, die Entscheidung zu treffen: Integrierte Systeme Testing TradersStudio nutzt verschiedene hierarchische Ebenen: Instrument, System, Session, Trade Plan. Auf diese Weise können Sie ein vollständiges System testen (d. H. Mehr als einfache Ein-und Ausfahrtstests). Ein Trade Plan kann mehrere Sitzungen enthalten, die wiederum mehrere Systeme und Instrumente mit möglicher Interaktion zwischen ihnen enthalten können. Zusätzlich können die Money Management-Optionen als Teil des Trading-Plans getestet werden. Dies macht es viel realistischer als eine Sammlung von unabhängigen Strategie-Tests. Es gibt auch das Konzept der virtuellen Systeme, mit denen Sie ein System im 8220monitor8221-Modus ausführen können und es nur für die Entscheidungsfindung auf anderen 8220live8221-Systemen verwenden (d. h. geben Sie einen Handel im realen System erst ein, nachdem das virtuelle System 3 Trades verloren hat). Anpassung TradersStudio implementiert eine eigene Makrosprache, die eine Kreuzung zwischen TradeStation EasyLanguage und Visual Basic darstellt. Theoretisch können Sie beliebige zusätzliche Funktionalität implementieren (Indikator, Software-Add-In, etc.). Darüber hinaus gibt es ein Import-Tool, das automatisch konvertiert TradeStation EasyLanguage-Code, die erlauben, verfügbaren Code wiederverwenden sollte. Datenunabhängig Sie können grundsätzlich Daten aus der gewünschten Quelle in jedem unterstützten Format laden (jedes Standard-Textdateiformat wird dies tun). Ich persönlich benutze Unfair Advantage von CSI und bekomme es in TradersStudio geladen war ein Kinderspiel (siehe Unfair Advantage Beiträge für weitere Informationen über CSI UA - TradersStudio) Walk Forward Walk forward ist ein nützliches Konzept, um in Back-Tests verwenden, um eine Über-Optimierung zu vermeiden und Kurvenanpassung. TradersStudio implementiert diese Funktionalität und führt sie automatisch aus, was weniger manuelle Workaround für Sie bedeutet. Probleme mit der Dokumentation Meine wichtigsten Groll ist über die Handbücher. Trotz mehr als 300 Seiten fehlt es immer noch an einer wichtigen Anleitung für die Programmierung mit ihrer Sprache (es gibt ein paar Beispiele, aber sie decken nicht das gesamte Spektrum der Funktionalität und viel wird vom Benutzer erraten). Es ist ein 8220Learning von Example8221 Art von Handbuch, die ein bisschen patronizing manchmal klingen kann. Aus diesem Grund habe ich es schwer, ernsthaft in TradersStudio8230, aber ich habe gerade unterzeichnet für die yahoo-Gruppe gewidmet und wird verbringen viele Stunden davor sehr bald werde ich TradersStudio in mehr Details zu erforschen, wie ich mit ihm beginnen Und teilen Sie in einem späteren Post, wenn Sie interessiert sind. 78 mos, 2 wks ago Dank für writign über Ihre Erfahrung mit TS und TB hier und in anderen Posten. Haben gerade gekauft Händler Studio auch. War vor dem Kauf von der desorganisierten Website betroffen, wiederholt verschoben Software-Update-Daten und schlecht organisiert Handbücher (wie zuverlässig wird das Programm sein, wenn die Website / Handbücher sind suboptimal) und die Entwickler etwas Überanstrengung auf Elitetrader aber schließlich ging voran und kaufte. Ging durch eines der eingeschlossenen Systeme wie pro Tutorium und Sachen schien fein. (Obwohl eine der zur Verfügung gestellten Forex-Datendateien einen Fehler verursacht hat). Imported der Händler-Studio-Code für ein System hatte ich zuvor gekauft und wenn ich versuchte, ihre feste Fraktion Position Größenanpassung Overlay Ich konnte nicht bekommen, es zu arbeiten. Ich warte immer noch auf eine Antwort von technischen Hilfe. Als I8217m auch noch warten noch länger für meine Software-Lizenz-Code I8217m nicht halten meinen Atem für eine Antwort aus dem technischen Support. Weiter betroffen durch einen Posten irgendwo über einen Bug in der Art und Weise TS Handles Forex Schlupf angeblich geben falsch mehr positive Ergebnisse. Alles in allem I8217m weniger sicher, dieses Programm kann sich verlassen. Ich habe auch über Murmeln über Blox seit einiger Zeit 8211 Kosten ist eine Abschreckung 8211 aber die ganze Operation scheint viel mehr organisiert und die Gemeinschaft der Nutzer mehr professionelle. Ich denke, dies kann ein weiteres gutes Beispiel für Sie bekommen, was Sie bezahlen. Ich glaube, ich werde TS an den Backburner senden und wieder auf TB schauen. 78 mos, 2 wks ago Wie von diesem späteren Post: automatisiert-trading-system / trading-blox-teaser-review /. Ich fühlte die gleiche Weise über TradersStudio und ging für Trading Blox (Erbauer) und bereute nicht, das zusätzliche money8230 Erfolgs-Kommentar zu investieren. Rsaquo Aktualisieren Sie die Seite, um Ihren Kommentar zu sehen. (Wenn Ihr Kommentar erfordert Moderation wird es bald hinzugefügt werden.) Ich habe vor kurzem mehr Zeit damit verbracht, 8220reading research8221 statt 8220testing research8221. Als Ergebnis dieser Post ähnelt eine Sammlung von Links zu Ideen, die im Internet gesehen, wie man Futures mit einem kleinen Konto 8211 eines der Themen, die ich interessiert gewesen sind, zu sehen. Das Problem: Diversifikation mit Small Account Ein kleines Konto Größe 8211 oder starten Equity 8211 kann es schwierig machen, die Diversifizierung zu erreichen (ein 8220free lunch8221 mit einem hohen 8220cover charge8221, wie in diesem Post 8211 beschrieben, können Sie mehr über Diversifikation und Korrelation von diesem Blog hier und hier lesen). Diversifikation kann durch den Handel einer großen Anzahl von Komponenten in einem Portfolio erreicht werden, ob 8220components8221 repräsentieren: Instruments Diversification 8220Instruments8221 ist in der Regel der erste Aspekt, der in den Sinn kommt, wenn man über Diversifizierung nachdenkt. Einschließlich mehr Vermögenswerte / Märkte / Instrumente in einem Portfolio wird oft als das 8220free lunch8221 8211 beschrieben und dies ist einer der Hauptgründe, warum große CTAs oft über 100 Märkte in ihrer Portfolio-Auswahl enthalten. Ein kleines Konto wahrscheinlich nicht handeln kann ein Portfolio von 100 Instrument. Dies ist ein Problem, das Dean Hoffman versucht, in diesem Artikel Adresse: The Conundrum von Small Managed Futures Konten. Hoffmann beschreibt die Vorteile des Handels mit größeren Konten (die in der Lage sind, viele Instrumente zu handeln, auch solche mit hohen Margin-Anforderungen, eine körnigere Positionsbestimmung mit Kontraktskalierung). Hoffman beschreibt dann Dynamic Portfolio Selection als eine mögliche Lösung für kleine Konten, um höhere Ergebnisse aus einer 8220virtual hohen Diversifikation8221 zu erzielen. Das System überwacht einen großen Satz von Instrumenten, aber anstatt alle Signale zu nehmen (wie ein diversifizierter Trendfolger höchstwahrscheinlich tun würde), bewertet und rangiert er jedes Instrument relativ (basierend auf jedem Marktpotenzial auf risikoadjustierter Basis) 90 der Handelssignale ausgefiltert werden. Dies reduziert natürlich die Anzahl der gleichzeitig gehaltenen Positionen und damit die erforderliche Kontogröße. Da dies meist ein 8220marketing8221 Artikel für Hoffman8217s CTA-Angebot (Umsetzung dieses Konzepts), gibt es nicht viel mehr Informationen darüber, welche Art von Filterung angewendet wird, um die 8220best8221 Signale auswählen, aber die allgemeine Idee ist es wert zu untersuchen (und Sie können selbst überprüfen, ob Ihre Leistung scheint sich gegen die Theorie zu halten). Das Thema der dynamischen Portfolio-Auswahl wurde auch in den unvermeidlichen Trading Blox-Foren in diesem 8220Dynamic Portfolio Selection8221 Post von Dean Hoffman selbst begonnen abgedeckt. Ein paar Beiträge auf diesem Blog beschreiben auch potenzielle Filter-Ideen basierend auf relativen Marktvolatilität und höherer Ebene Trendrichtung. Diese Idee der Filterung von Trades ist nicht neu: die Schildkröten verwendet, um das Konzept vor Jahrzehnten, wie von TB Forum user sluggo in diesem Beitrag (die eine Verknüpfung zum Trading-Blox-Code mit ähnlichen 8220heat limitation8221 Mechanismus) erwähnt verwendet. Systeme (und Zeitrahmen) Diversifikation: Schwarmverhalten Die Kombination mehrerer Systeme ist auch eine Möglichkeit zur Diversifikation. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es 8211 bis zu einem gewissen Ausmaß 8211 möglich ist, Systeme zu konstruieren und deren Korrelationen auf den Rest der Suite von Systemen zu kontrollieren (im Gegensatz zu Märkten, die eine starke Neigung haben, mit 1 oder -1 in Krisenzeiten zu korrelieren ). Und wie wir alle wissen, ist Korrelation ein Schlüsselelement der 8220diversification benefits8221 Gleichung (überprüfen Sie diesen Thema von Benutzer sluggo auf TB Foren für eine gute Darstellung / Diskussion über das Thema). Das Hinzufügen eines profitablen Mittelwert-Reversion / Counter-Trend-Systems zu einem Trendfolgesystem wird voraussichtlich die Volatilität des kombinierten Portfolios aufgrund der negativen Korrelation, die es bringt, verringern. Das Hinzufügen von vielen unkorrelierten Systemen dürfte diesen positiven Effekt erhöhen. Allerdings hat der Handel einer diversifizierten Suite von Systemen eine ähnliche Einschränkung für den Handel eines großen Portfolios: Er erhöht das erforderliche Konto-Eigenkapital. Ein Kommentar von Pumpernickel über einen jüngsten Beitrag von Quantum Financier (der eine Reihe von Posts auf der 8220signal-Aggregation abgibt: Wie wir ein Ensemble von Signalen bilden, die verschiedene Informationen für eine profitable Strategie isolieren 8221) zeigte auf ein paar Dokumente Von Fall River Capital kaufen. Das (pdf) Dokument (Teil 1 und Teil 2 ihres Weißbuches) beschreibt, wie sie dieses Problem in großem Maßstab anfassen, indem sie hundert bis tausend Systeme gleichzeitig durch das Konzept des Schwarmverhaltens handeln (das in der ganzen Welt zu sehen ist) , Wie in den hypnotisierenden Starflügen im englischen Somerset Winter, oben abgebildet). Aus dem White Paper (andere Fall River White Papers und allgemeine Website sind auch interessant zu lesen): Ein Ansatz ist, jedem Handelssystem eine Stimme zuweisen. Jedes Modell wird für seine Position (lang, kurz oder ausgehend) täglich abgefragt, und die Summe wird zu einem Tally zusammengefasst, das als Vox Populi oder eine Meinungsumfrage gedacht werden kann. Die Forschung zeigte, dass die Aggregation der Systeme durch diese einfache Methode der Tally war eine ziemlich praktikable Ansatz, so dass wir zu betrügen, indem sie eine einzelne Position pro Markt statt Hunderte oder Tausende. Unabhängig von der Anzahl der Komponentenmodelle, die Master-Strategie hält eine Position in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Menge. Die Auswahl der Modelle / Systeme, die in das Portfolio aufgenommen werden sollen, wird vor allem durch die Korrelation der Systeme zu anderen Systemen bestimmt: Das Portfolio der einzelnen Kandidatensysteme besteht aus mehreren hundert und wenigen Sandmitgliedern, die beide niedrige Korrelationen miteinander teilen Robuste Rückkehr über viele Jahre der Marktgeschichte. Das Ergebnis ist ein Schwarm von Handelsmodellen, die jeweils den Markt aus einer anderen Richtung angreifen. Dieser Prozess der Systementwicklung, - auswertung und - auswahl priorisiert nicht die überlegene Standalone-Systemleistung, sondern versucht, rentable Handelsregeln aufzudecken, die sich gegenseitig ergänzen, wenn sie gemeinsam implementiert werden. Ihre Testergebnisse scheinen zu zeigen, dass dieser Ansatz mit einem Hundert - / Tausend-Systemen-Ansatz, der selbst erheblich von einer geringen korrelierten Systemdiversifikation (verminderte Volatilität oder erhöhte voljustierte Rendite) profitiert, ziemlich gut funktioniert. Diese 8220systems voting8221 Strategie wurde auch über die TB-Foren dort diskutiert (wieder von Benutzer sluggo8230 gestartet). Andere Alternativen Dies sind Ideen zu stimulieren Forschung auf, wie man die 8220futures Handel Diversifizierung mit einem kleinen account8221 Problem zu lindern. Andere Ideen können auch auf anderen Threads aus dem TB-Forum gefunden werden (Beispiele 1. 2 und 3 8211 suchen das Forum für weitere Diskussionen), was zeigt, dass das Thema ein 8220popular8221 ist. Eine andere Alternative wäre, sich vom Trading von tatsächlichen Futures zu entfernen, aber stattdessen auf 8220proxy8221 Instrumente wie ETFs zu konzentrieren (siehe diesen Beitrag für eine Quantifizierung, wie ETFs Futures verfolgen können) oder Spread Betting (sie bieten in der Regel niedrigere Mindesthandelslots an Können aber auch andere Nachteile haben, wie das Kontrahentenrisiko, weniger verfügbare Instrumente oder Finanzierungskosten / Hebelwirkung). Ein weiterer Kompromiss in System - / Strategie-Design machen .. Bildnachweis: midlander1231 via flickr (CC) Trading System Software Da ich immer mehr Interesse an Bau und Backtesting Handelssysteme zu bekommen. Ich fange an, in Kaufhandel Software zu suchen. Dies ist eine überwältigende Erfahrung, um es gelinde auszudrücken. Es gibt eine scheinbar endlose Auswahl von verschiedenen Software-Pakete, und es doesn8217t scheinen eine klare Leitlinie zur Auswahl, die am besten für meine Bedürfnisse passen würde. Um ehrlich zu sein, ich don8217t sogar wissen, was meine Bedürfnisse an diesem Punkt sind. Produkte, die ich im Folgenden dem Trend empfohlen habe. Andreas Clenow empfiehlt Wealth Lab und RightEdge. Mein Freund Systemstrader95 schlug ich check out Wealth Lab oder Trading Blox. Ich habe eine andere Bekannte, die Programme mit MetaTrader4 und NinjaTrader Programme. Ich habe gesehen und gehört über Tradestation. In einer persönlichen E-Mail, empfahl Clenow auch OpenQuant, stellte fest, dass es einen hohen Preis Punkt. Ich erhielt ein paar Emails, die Amibroker empfehlen, was ich von Woodshedder kenne und empfehle. Mit diesem als mein Universum der Möglichkeiten begann ich, die Details jedes dieser Systeme zu erforschen. Produkte I schnell Disqualified Wealth Lab Weil Wealth Lab war das höchste empfohlene Produkt und soll am einfachsten zu lernen, entschied ich, dort zu starten. Die Bilder auf der Website sehen aus wie die Software ist wirklich cool, und ich kann sogar registrieren und eine kostenlose Testversion herunterladen. Allerdings, wenn ich ein wenig tiefer gegraben, entdeckte ich, dass US-Bürger müssen ein Fidelity-Konto haben, um Wealth Lab zugreifen. Das Kleingedruckte legt fest, dass dieses Konto einen Mindestguthaben von 25.000 haben und mindestens 120 Geschäfte pro Jahr platzieren muss. Das bedeutet, I8217m wird nicht mit Wealth Lab. TradeStation Ich mag die Idee der Software, die bereits mit einem Broker verbunden ist, so dass ich beschlossen, Tradestation nächsten versuchen. Auch hier habe ich sehr hohe Mindestanforderungen erfüllt, obwohl sie eine Software nur Version für 250 / Monat bieten, die auf simulierten Handel beschränkt ist. Ich glaube, wir können es besser machen. Ich würde lieber eine einmalige Gebühr zu einem monatlichen Abonnement. TradingBlox I als nächstes sah TradingBlox, die Clenow erwähnt wurde von der ehemaligen Schildkröte Curtis Faith gestartet. Der ein gutes Buch über den Systemhandel schrieb. An diesem Punkt erkannte ich, dass meine erste Frage für jedes Softwarepaket über den Preis sein sollte. Für TradingBlox, fand ich heraus, dass es drei verschiedene Versionen. Das Modell 1000 kam mit einigen bereits programmierten Systemen. Das 3000 System, das 8220on sale8221 für 2490 war, kam mit 11 Systemen und die Fähigkeit, sie anzupassen. Dann gab es das große Vati 4000 System, das mit allen 11 Systemen kam und die Fähigkeit, Ihre Selbst zu programmieren. Ich konnte einfach nicht sehen, worauf ich letztendlich hinauswachsen würde, und schon gar nicht an diesen Preisen. Ich habe genug gelesen, um zu wissen, dass, um erfolgreich zu sein, ich brauche, um meine eigenen Systeme von Grund auf zu bauen. Ich würde nie erfolgreich sein, jemand anderes System zu handeln. Bei 400 / Monat, OpenQuant war aus meiner Preisklasse, und es didn8217t helfen, dass ihre Website sah aus wie es von einem dritten Grader entworfen wurde. MetaTrader4 Diese Software scheint auf Forex, Gold, Silber und Öl beschränkt zu sein. Produkte, die weitere Prüfung NinjaTrader NinjaTrader ist erhältlich für eine einmalige Gebühr von 1000, oder Sie können es für 50 / Monat leasen. Ich fühlte, dass beide dieser Preis Punkte mehr als vernünftig waren, so entschied ich mich, die kostenlose Version herunterzuladen, die nur die Simulation begrenzt und ihm eine Drehbeschleunigung gibt. Das Problem war, dass es mir gesagt, dass der Lizenzschlüssel, den sie mir per E-Mail gesendet wurde, nicht gültig war und ich war nicht in der Lage, die Software zu öffnen, um mit zu beginnen. Das macht mich der Meinung, dass es größere Probleme mit der Software geben könnte. Amibroker ist sehr empfehlenswert und verkauft ein komplettes Softwarepaket für 409. Das ist die Software, die Woodshedder verwendet hat, um mein SPY 10/100 Trendfolgesystem zu testen. Die Software kam mit Daten für die 30 Dow-Vorräte vorinstalliert, die mich ein bisschen spielen ließen. Seit ich 18217m neu an diesem habe ich offensichtlich keine Ahnung, wie man alles verwenden, aber die Software scheint eine anständige Hilfedatei und viele Videos auf der Support-Registerkarte seiner Website haben. Ich konnte sehen, diese Software funktioniert nur für das, was ich tun möchte. RightEdge ist für eine einmalige Gebühr von 500 oder ein monatliches Abonnement von 50 verfügbar. Beide Preispunkte scheinen unglaublich vernünftig für Software, die so sehr empfohlen wurde. Es gibt auch eine 45 Tage kostenlose Testversion zur Verfügung. Die Software scheint etwas mehr poliert als Amibroker, und es scheint eine umfangreiche Hilfedatei sowie ein PDF-Handbuch haben. Ich konnte einige Diagramme laden und freie Daten von Yahoo ziehen. Basierend auf der starken Empfehlung von Andreas Clenow werde ich wohl mit dieser Software vorankommen, aber mit Amibroker weiter experimentieren. Teile das: